Penelope nasce nel febbraio del 2005. La sua personalita' si puo' sintetizzare in musica nel genere che qualcuno definisce "post-rock", completamente strumentale, naturale coesione di atmosfere dolci e dilatate con l'energia pura della distorsione, melanconica e tagliente, in parte frutto di un’ispirazione ortodossa ai maestri del genere che costruisce la base per un sound personale contaminato da sperimentazioni trasversali. Penelope guarda verso la ricerca della comunicatività al di fuori del testo e verso l’indagine sonora, il cui principio rimane la costruzione di melodie dirette sollevate in mezzo a trame intrecciate.

La formazione si stabilizza solo nell'aprile del 2006 e sale per la prima volta su di un palco il 28 settembre 2006 in occasione del concorso Bande Rumorose 2006, aggiudicandosi inaspettatamente il terzo posto; ne fa seguito un intensa attività live per tutto il 2007.

Nell'aprile dello stesso cominciano le registrazioni del primo album di Penelope sulla Luna presso il Natural Head Quarter Studio di Ferrara con la partecipazione di Massimo Bevilacqua già voce, violino e chitarra dei Milaus. Il 16 Ottobre, esce dunque “My little empire” autoprodotto con la collaborazione di NHQ e l’etichetta “I dischi del Minollo “ di Lanciano con il quale inizia un rapporto di collaborazione per booking live e promozione della band.

Seppur un’autoproduzione “My little empire” trova riscontri positivi nella critica e ottiene diversi passaggi in web radio in tutta italia, il tutto accompagnato da una sempre fervente attività live ad ampio spettro.

Il 20 Marzo 2008 uscirà la ristampa dal booklet rinnovato del primo disco “My little empire” per l’etichetta “Nagual Records”, nuova costola indie della “Nomadism Records” che si occuperà a pieno titolo di tutti gli aspetti del lavoro di Penelope Sulla Luna. L’album sarà disponibile a livello internazionale attraverso le distribuzioni di Audioglobe e Masterpiece (Italia) e Nova Media (resto del mondo).